Nifty Option Trading Formel

My Secret NIFTY Trading Method, die nie versagt hat. My Secret NIFTY Trading Method, die nie versagt hat. Im februar bin ich nur schockiert zu sehen, dass MINIFTY Vertrag nicht mehr ist. Ich habe hier nur gefragt und festgestellt, dass SEBI es aus irgendeinem Grund verboten hat. Wenn sie wollten, dass kleine Spieler den FnO-Handel stoppen und Geld verlieren, gibt es noch einen anderen kleineren FnO-Vertrag wie USDINR, GOLDGUINEA, GOLDPETAL usw. Kleine Händler, die Mentalität haben, um FnO zu spielen, werden einfach zu diesen Verträgen mit viel längeren Handelszeiten wechseln Wird mehr Geld verlieren. Und einige werden mit dem Handel NF und BNF beginnen, und in BNF werden die Leute riesiges Geld handeln und locker werden. Wie auch immer, das ist eine weitere Debatte. Aber unten bin ich meine einzige NIFTY-Handelsmethode bekannt, die ich immer gehandelt und Erfolg gefunden habe - aber niemals in offenem Forum wie Traderji oder Mudraa usw. offenbart, so dass es ungültig wurde. Jetzt ist MINIFTY nicht mehr und ich melde die Methode. Ich habe immer folgendes gefunden: 1. TBQ und TSQ von MINIFTY für einen ganzen Tag oder zwei zu sehen. 2. Und sehe TBQ und TSQ von BNF für den gleichen Zeitraum. Wenn visuell TBQ ist gt TSQ und für beide während der ganzen Zeit, habe ich versucht, eine lange Position auf eine Unterstützung oder Pivot-Ebene zu nehmen und halten den Handel als Position. In den nächsten 2-3-4 Tagen kam er mit kräftigem Gewinn heraus. Umgekehrt für Positionskurzschluss. Die oben genannte Methode scheiterte nie. Ich sah keine anderen Daten an. Und für Intraday-Handel: Angenommen, etwa 10 Minuten nach dem Börsengang, wenn Sie einen Unterschied von etwa 8-10 Punkten zwischen hoch und niedrig von MINIFTY und NIFTY sehen, nehmen Sie die Position entsprechend. Beispiel, sagen wir heute MNF amp NF eröffnet um 6036. Aber Ihr Handels-Terminal zeigt MNF High ist 6067 und NF High ist 6058. Aber Markt nie dort noch heute erreicht. Du könntest sicher sein, der Markt wird bis 6067 überqueren 6058. Gleiche für die untere Seite auch. Diese Intraday-Methode auch nie versagt. Kaum zweimal oder dreimal in einem Monat scheiterte. Jetzt habe ich das vermisst und viel Gewinn. Also STOPPING jetzt handeln NIFTY für die Zeit, es sei denn, ich kann herausfinden, eine solche schöne Methode. Fehlt es sehr Möge Gott uns alle segnen, herzliche Grüße, GGNifty Option Trading Formel HRS Nagpal sagt Bitte senden Sie mir Ihre raffinierte Option Trading Formel. Ich bin ein Anfänger zum Optionshandel. Deshalb wäre es auch schön, sich der Ausstiegsstrategie bewusst zu machen und den Verlust zu beenden. Ist Ihre Formel für Intraday-Handel nur Das würde in der Tat zu meinem Trading-Stil passen. Übrigens hat Ihr Blog viele informative Artikel zum Optionshandel. Aber warum macht dein Blog dein kurzes Profil Vielleicht ist das auf Facebook, auf das ich mich jetzt beziehen werde. Vielen Dank und hoffen, von Ihnen kurz zu hören, Sehr geehrte Pankaj Arya, Option Pricing Spreadsheet Meine Option Preiskalkulationstabelle ermöglicht es Ihnen, europäische Anrufe zu vergeben und Optionen mit dem Black and Scholes Modell zu platzieren. Das Verständnis des Verhaltens der Optionspreise in Bezug auf andere Variablen wie zugrunde liegende Preise, Volatilität, Zeit bis zum Verfall usw. wird am besten durch Simulation durchgeführt. Als ich zum ersten Mal über Optionen lernte, begann ich, eine Kalkulationstabelle zu erstellen, um mir zu helfen, die Auszahlungsprofile von Anrufen und Puts zu verstehen und auch, was die Profile aus verschiedenen Kombinationen aussehen. Ive hat meine Arbeitsmappe hier hochgeladen und du bist herzlich willkommen. Vereinfacht Auf der Basis-Arbeitsblatt-Registerkarte finden Sie einen einfachen Optionsrechner, der Fair-Value - und Options-Griechen für einen einzelnen Anruf generiert und entsprechend den zugrunde liegenden Eingängen, die Sie auswählen, Die weißen Bereiche sind für Ihre Benutzereingabe, während die schattigen Grünflächen die Modellausgänge sind. Implizite Volatilität Unter den Hauptpreisausgaben ist ein Abschnitt zur Berechnung der impliziten Volatilität für die gleiche Call - und Put-Option. Hier geben Sie die Marktpreise für die Optionen, entweder zuletzt bezahlt oder bidask in die weiße Marktpreiszelle und die Kalkulationstabelle berechnet die Volatilität, die das Modell verwendet hätte, um einen theoretischen Preis zu generieren, der mit dem Marktpreis in Einklang steht Die implizite Volatilität. Auszahlungs-Grafiken Die PayoffGraphs-Registerkarte gibt Ihnen die Gewinn-und Verlust-Profil der grundlegenden Option Beine kaufen Call, verkaufen Call, kaufen put and sell put. Sie können die zugrunde liegenden Eingaben ändern, um zu sehen, wie Ihre Änderungen das Profitprofil jeder Option beeinflussen. Strategien Auf der Registerkarte Strategies können Sie optionale Kombinationen von bis zu 10 Komponenten erstellen. Wieder verwenden Sie die while-Bereiche für Ihre Benutzereingabe, während die schattierten Bereiche für die Modellausgänge sind. Theoretische und griechische Preise Verwenden Sie diese Excel-Formel für die Erstellung von theoretischen Preisen für Call oder Put sowie die Option Griechen: OTWBlackScholes (Typ, Output, Basiswert, Ausübungspreis, Zeit, Zinssätze, Volatilität, Dividendenrendite) Typ c Call, P Put, s Stock Output p theoretischer Preis, d delta, g gamma, t theta, v vega, r rho Basiswert Der aktuelle Marktpreis der Aktie Ausübungspreis Der Ausübungspreis der Option Zeit Zeit bis zum Ablauf in Jahren zB 0,50 6 Monate Zinssätze In Prozent z. B. 5 0,05 Volatlität Als Prozentsatz, z. B. 25 0,25 Dividendenausbeute In Prozent z. B. 4 0,04 Eine Beispielformel würde wie OTWBlackScholes aussehen (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Implizite Volatilität OTWIV (Typ, Basiswert, Ausübungspreis, Zeit, Zinssätze, Marktpreis, Dividendenrendite) Gleiche Inputs wie oben: Marktpreis Der aktuelle Markt zuletzt, Bidask der Option Beispiel: OTWIV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) Wenn Sie Probleme haben, die Formeln zu arbeiten, schauen Sie bitte auf die Support-Seite oder schicken Sie mir eine E-Mail. Wenn du nach einer Online-Version eines Optionsrechners bist, dann solltest du den Optionspreis besuchen. Um nur zu merken, dass viel von dem, was ich gelernt habe, dass diese Kalkulationstabelle möglich war, wurde aus dem hochgelobten Buch über die Finanzmodellierung von Simon Benninga - Financial Modeling - 3. genommen Ausgabe Wenn du ein Excel-Junkie bist, liebst du dieses Buch. Es gibt viele echte Weltprobleme, die Simon mit Excel löst. Das Buch kommt auch mit einer Scheibe, die alle Übungen enthält, die Simon illustriert. Sie können eine Kopie der Financial Modeling bei Amazon natürlich finden. Kommentare (112) Peter 19. Februar 2017 um 4:47 Uhr 1) Die Kalkulationstabelle berechnet hier die Optionsgäste. In der Excel-Formel OTWBlackSholes () nur ändern Sie die zweite Eingabe von quotpquot entweder quoten, quote, quottquot, quotvquot oder quotrquot (ohne zitate). 2) Ja, die Griechen für eine Strategie ist die Summe der einzelnen Beine. Luciano 19. Februar 2017 um 11:27 Ich habe zwei Fragen. 1) Weißt du wo ich ein Add-on für Excel bekommen kann, um Option-griechen zu berechnen 2) Wie berechne ich die griechen von einer mehrfachen Bein-Strategie E. g.Ist das quottotalquot delta die Summe der einzelnen Beine deltas Danke und Grüße. Peter 12. Januar 2017 um 17.23 Uhr Danke für das Feedback, schätze es Ich sehe, was du meinst, aber als Aktien don039t tragen eine Kontraktgröße Ich verließ dies aus der Auszahlung Berechnungen. Stattdessen ist der korrekte Weg, um dies zu berücksichtigen, wenn der Vergleich von Aktien mit Optionen besteht, um die entsprechende Menge an Aktien zu verwenden, die die Option für einen abgedeckten Anruf darstellt, würden Sie 100 für das Volumen der Aktien für jeden 1 verkauften Optionsvertrag eingeben. Wenn Sie 1 für 1 verwenden würden, würde es bedeuten, dass Sie nur 1 Aktie gekauft haben. Bis zu dir aber Wenn du es vorziehe, den Multiplikator in die Berechnungen einzubetten und einzelne Einheiten für den Bestand zu verwenden, das ist auch gut. Ich sehe gern, wie viele Aktien mich beauftragen. Ist es das was du meinst. Ich hoffe ich habe dich nicht falsch verstanden Mike C 12. Januar 2017 um 6:26 Uhr Du hast einen Fehler in deinem gespreizten Blatt je nachdem, wie du es dir ansiehst. Es handelt sich um den theoretischen Graphen des Auszahlungsgraphen mit einer Bestandsposition. Für deine Auszahlung hast du das Bein als Lager und benutze den Optionsmultiplikator nicht. Für die theo und griechischen grafisch, die Sie immer multipliziert mit dem quotmultiplierquot auch für stockbeine, so dass Ihre Berechnungen sind um einen Faktor der quotmultiplierquot aus. PS Hast du das immer noch beibehalten Ich habe es erweitert und kann dazu beitragen, wenn du bist. Peter 14. Dezember 2016 um 16:57 Die Pfeile ändern den Datumsversatzwert in Zelle P3. Dies ermöglicht es Ihnen, die Änderungen des theoretischen Wertes der Strategie zu sehen, wie jeder Tag vergeht. Clark 14. Dezember 2016 um 4:12 Uhr Was sind die Aktualisierungspfeile, die auf Strategien zu tun sind Seite Peter 7. Oktober 2014 um 6:21 Uhr Ich habe 5 nur um sicherzustellen, dass es genug Puffer gab, um hohe Volatilitäten zu behandeln. 200 IV039s aren039t, dass ungewöhnlich - auch gerade jetzt, Blick auf PEIX der 9 Oktober Streik zeigt 181 auf meinem Broker Terminal. Aber natürlich können Sie den oberen Wert ändern, wenn eine niedrigere Zahl die Leistung für Sie verbessert. Ich habe gerade 5 für reichlich Zimmer benutzt. In Bezug auf die historische Volatilität, würde ich sagen, die typische Verwendung ist in der Nähe zu schließen. Werfen Sie einen Blick auf meine Historical Volatility Calculator für ein Beispiel. Denis 7. Oktober 2014 um 3:07 Uhr Nur eine einfache Frage, ich frage mich, warum ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility hat ein Quothigh 5quot die höchste Volatilität Ich sehe ist etwa 60 Daher wouldn039t Einstellung quothigh 2quot machen mehr Sinn. Ich weiß, es macht keinen Unterschied zu Geschwindigkeit, aber ich neige dazu, ziemlich genau zu sein, wenn es um Programmierung geht. Auf einer anderen Anmerkung, ich habe eine harte Zeit herauszufinden, was historische Volatilität der zugrunde liegenden Vermögenswerte. Ich kenne einige Leute nähern sich in der Nähe, durchschnittlich Highlightlow, auch verschiedene gleitende Durchschnitte wie 10-Tage, 20-Tage, 50-Tage. Peter 10. Juni, 2014 um 1:09 am Danke für die Post Ich schätze, dass Sie die Zahlen in den Kommentar, aber it039s schwer für mich zu verstehen, was los ist. Ist es möglich für Sie, um mir Ihre Excel-Blatt (oder modifizierte Version von) an quotadminquot an dieser Domain I039ll einen Blick und lassen Sie wissen, was ich denke. Jack Ford 9. Juni, 2014 um 5:32 Uhr Sir, In der Option Trading Workbook. xls OptionPage. Ich änderte den Underling-Preis und den Ausübungspreis, um die IV zu berechnen, wie unten. 7.000,00 Basiswert 24-Nov-11 Today039s Datum 30.00 Historische Volatilität 19-Dez-11 Verfalldatum 3,50 Risikofreier Kurs 2,00 Dividendenrendite 25 DTE 0,07 DTE in Jahren Theoretischer Markt Implied Strike Preise Preis Preis Volatilität 6.100,00 ITM 912,98 999,00 57,3540 6,100,00 ITM 912,98 912,98 30.0026 6.100,00 ITM 912,98 910,00 27,6999 6,100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380 6,100,00 ITM 912,98 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288 6,100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6,100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038 Meine Frage ist. Als der Marktpreis von 906 auf 905 geändert wurde, warum die IV wurde so dramatisch geändert Ich mag dein Web und Excel-Arbeitsmappe sehr viel, sie sind die besten auf dem Markt Vielen Dank Peter 10. Januar 2014 um 1:14 Uhr Ja, Die fucntions, die ich mit einem Makromodul erstellt habe. Es gibt eine Formel nur Version auf dieser Seite Lassen Sie mich wissen, ob das funktioniert. Cdt 9. Januar 2014 um 10:19 Uhr Ich habe versucht, die Kalkulationstabelle in Openoffice, aber es hat nicht funktioniert. Macht das Makros oder eingebettete Funktionen, die ich ohne Makros gesucht habe, da mein Openoffice normalerweise nicht mit Excel-Makros arbeitet. Danke für jede mögliche Hilfe. Ravi 3. Juni 2013 um 6:40 Uhr Können Sie bitte lassen Sie mich wissen, wie wir berechnen können Risk Free Rate im Falle von USDINR Währung Paar oder ein anderes Paar im Allgemeinen. Danke im Voraus. Peter 28. Mai 2013 um 19:54 Uhr Mmm, nicht wirklich. Sie können die Volatilität hin und her ändern, aber die aktuelle Implementierung doesn039t plot griechen vs Volatilität. Sie können die Online-Version ausprobieren Es hat eine Simulationstabelle am Ende der Seite, die griechen vs sowohl Preis als auch Volatilität plottet. Max 24. Mai 2013 um 8:51 Uhr Hallo, was für eine tolle Datei ich versuche zu sehen, wie sich die Volatilität auf die Griechen richtet, ist es möglich, dies auf der OptionsStrategies-Seite zu tun Peter 30. April 2013 um 9:38 Uhr Ja, dein Zahlen klingen richtig. Welches Arbeitsblatt sehen Sie an und welche Werte sind Sie verwenden Vielleicht können Sie mir eine E-Mail schicken, und ich kann mir einen Blick nehmen. Vielleicht sehen Sie sich die PampL an, die den Zeitwert beinhaltet - nicht die Auszahlung am Ende des 28. April 2013 um 21:05 Uhr Hallo, danke für das Arbeitsblatt. Allerdings bin ich von der berechneten PL bei Verfall beunruhigt. Es sollte aus zwei geraden Linien gemacht werden, die zum Ausgleichspreis beigetreten sind, aber das habe ich nicht bekommen. Zum Beispiel, für eine Put mit Streik 9, Prämie verwendet 0,91, die PL für zugrunde liegenden Preis von 7, 8, 9, 10 waren 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, wenn sie 1,09, 0,09, -0,91, -0,91, isn039t das korrigieren Peter April 15th, 2013 at 7:06 pm Mmm. Die durchschnittliche Volatilität wird in Zelle B7 erwähnt, aber nicht gezeichnet. Ich wollte es nicht grafisch machen, denn es wäre nur eine flache Linie über die Grafik. Du kannst es mir trotzdem hinzufügen - einfach per E-Mail und ich schicke dir die ungeschützte Version. Ryan 12. April 2013 um 9:11 Uhr Entschuldigung, ich lese meine Frage und es war verwirrend. I039m nur fragen, ob es einen Weg, um auch werfen in Avg Volatilität in die Grafik Peter 12. April 2013 um 12:35 Uhr Nicht sicher, ob ich richtig zu verstehen. Die aktuelle Volatilität ist das, was gezeichnet wird - die Volatilität, die jeden Tag für den angegebenen Zeitraum berechnet wird. Ryan 10. April 2013 um 18:52 Uhr Große Volatilitätskalkulationstabelle I039m frage mich, ob seine überhaupt zu verfolgen, was die 039current039 Volatilität ist. Das heißt, genau wie dein Max und Min sind auf dem Chart gezeichnet, ist es möglich, aktuell hinzuzufügen, also können wir sehen, wie es sich verändert hat. Wenn es überhaupt nicht möglich ist, kennst du ein Programm oder bereit, diesen Peter am 21. März 2013 zu kodieren 6:35 am Die VBA ist freigeschaltet - einfach den VBA-Editor öffnen und alle Formeln sind da. Desmond 21. März 2013 um 3:16 Uhr Kann ich das Formular bei der Ableitung des Theoretischen Preises in der Basis-Registerkarte wissen Peter 27. Dezember 2012 um 5:19 Uhr Nein, noch nicht, aber ich habe diese Seite gefunden, die scheint, eine zu haben Ich weiß, ob es dir nachher kommt. Steve 16. Dezember 2012 um 13.22 Uhr Schreckliche Kalkulationstabellen - vielen Dank haben Sie die Möglichkeit, die Preise für die neuen Binäroptionen (Tagesausgaben) auf Basis der Index-Futures (ES, NQ, etc.) zu berechnen Gehandelt auf NADEX und anderen Börsen Vielen Dank für Ihre aktuellen Kalkulationstabellen - sehr einfach zu bedienen und so so hilfreich. Peter 29. Oktober 2012 um 23:05 Uhr Danke für das Schreiben. Die VBA, die ich für die Berechnungen verwendet habe, ist offen für Sie, um nach Bedarf in der Kalkulationstabelle zu suchen. Die Formel, die ich für Theta verwendet habe, ist CT - (UnderlyingPrice Volatility NdOne (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Time, Interest, Volatility, Dividend)) (2 Sqr (Time)) - Interest ExercisePrice Exp (-Interest (Time)) NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice , Zeit, Interesse, Volatilität, Dividende) CallTheta CT 365 Vlad 29. Oktober 2012 um 21:43 Uhr Ich würde gerne wissen, wie du das Theta auf einer Basisrufoption berechnet hast. Ich habe praktisch die gleichen Antworten auf Sie, aber die Theta in meiner Berechnung ist weit weg. Hier sind meine Annahmen .. Ausübungspreis 40.0 Aktienkurs 40.0 Volatilität 5.0 Zinssatz 3,0 Verfall in 1,0 Monat (en) 0,1 D1 0,18 D2 0,16 N (d1) 0,57 N (d2) 0,56 Meine Anrufoption Ihre Antwort Delta 0,57 0,57 Gamma 0,69 0,69 Theta -2.06 -0.0056 Vega 0.04 0.04 Rho 0.02 0.02 Option 0.28 0.28 Thuis ist die Formel, die ich für theta in Excel habe, die mir -2.06 gibt. (1 (SQRT (2PI ()))) EXP (-1 (((D12) 2)))) Volatilität) (2SQRT (Monate)) - ZinssatzStrike PriceEXP (-Interest RateMonths) N (d2. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dies zu lesen, freuen sich darauf, zu hören. Peter 4. Juni 2012 um 12:34 Uhr Margin und Prämie sind anders. Eine Marge ist eine Einzahlung, die erforderlich ist, um Verluste zu decken Kann aufgrund von ungünstigen Kursbewegungen auftreten, für Optionen sind die Margen für Netto-Short-Positionen in einem Portfolio erforderlich. Die Menge an Margin erforderlich kann zwischen Broker und Produkt variieren, aber viele Börsen und Clearing-Broker verwenden die SPAN-Methode für die Berechnung der Option Margen. Wenn Sie Ihre Die Optionsposition ist lang, dann ist die Höhe des benötigten Kapitals einfach die Gesamtprämie, die für die Position gezahlt wird - dh die Marge wird für lange Optionspositionen nicht benötigt. Für Futures ist jedoch eine Marge (in der Regel als quotinitial marginquot bezeichnet) von beiden verlangt Und Short-Positionen und ist durch den Austausch gesetzt und unterliegen Änderungen je nach Marktvolatilität. Zoran 1. Juni 2012 um 11:26 Uhr Hallo, wie ich bin neu im Handel Optionen auf Futures bitte erklären mir, wie man Margin oder tägliche Prämie zu berechnen , Auf Dollar-Index, wie ich auf der ICE Futures US Web-Seite sah, dass die Marge für die Straddle nur 100 Dollar ist. Es ist so billig, dass, wenn ich kaufte Anruf und platzieren Optionen mit dem gleichen Streik, und bilden die Straddle, ist es aussehen rentabel, um ein Bein der Position, die ich in meinem Konto 3000 Dollar zu üben. Peter Mai 21st, 2012 at 5:32 am iVolatility haben FTSE Daten aber laden 10 pro Monat für den Zugriff auf europäische Daten. Sie haben eine kostenlose Testversion aber so können Sie sehen, ob es ist, was Sie brauchen. B Mai 21st, 2012 at 5:02 am Jeder weiß, wie wir bekommen können FTSE 100 index Historische Volatilität Peter April 3rd, 2012 at 7:08 pm Ich don039t denke, VWAP wird von Option Trader überhaupt verwendet. VWAP würde eher von institutionellen Händlern eingesetzt werden, die Manager im Laufe des Tages große Aufträge ausführen und sicherstellen wollen, dass sie besser sind als der durchschnittliche gewichtete Preis über den Tag. Sie müssten genaue Zugang zu allen Handelsinformationen, um es selbst zu berechnen, so würde ich sagen, dass Händler würde es von ihrem Broker oder anderen Anbieter zu erhalten. Darong April 3rd, 2012 at 3:41 am Hallo Peter, ich habe eine schnelle Frage, wie ich gerade angefangen habe, Optionen zu studieren. Für VWAP, in der Regel tun Option Händler berechnen sie selbst oder neigen dazu, auf berechneten Wert durch Informationsverkäufer oder etc. verweisen Ich möchte über Markt-Konvention von Traders039 Perspektiven als Ganzes für Option Handel wissen. Schätzen Sie, wenn Sie zu mir zurückkehren. Pintoo yadav 29. März 2012 um 11:49 Uhr Dies ist Programm in gut gemusterten aber geforderten Makros für seine Arbeit ermöglicht werden Peter 26. März 2012 um 19:42 Uhr Ich vermute für kurzfristigen Handel die Auszahlungen und Strategie-Profile werden irrelevant. Sie werden nur kurzfristige Schwankungen im Preis abgeben, die von den erwarteten Bewegungen des Basiswerts abhängen. Amitabh März 15th, 2012 at 10:02 am Wie kann diese gute Arbeit von Ihnen für intraday oder kurzfristigen Handel von Optionen verwendet werden, da diese Optionen machen kurzfristige Tops und Böden. Alle Strategien für die gleiche Amitabh Choudhury E-Mail entfernt madhavan 13. März 2012 um 7:07 Uhr Das erste Mal, dass ich durch alle nützlichen Schreiben auf Option Handel. Mochte sehr viel. Aber man muss eine intensive Studie machen, um in den Handel einzutreten. Jean Charles 10. Februar 2012 um 9:53 Uhr Ich muss sagen, Ihre Website ist eine große Ressource für Option Handel und weitermachen. Ich war auf der Suche nach Ihrem Arbeitsblatt aber für Forex-Basisinstrument. Ich habe es gesehen, aber du kannst du herunterladen. Peter Januar 31th, 2012 at 4:28 pm Du meinst ein Beispiel für den Code Du kannst den Code in der Kalkulationstabelle sehen. Es ist auch auf der Black Scholes Seite geschrieben. Dilip kumar 31. Januar 2012 um 3:05 Uhr bitte bitte Beispiel. Peter 31. Januar 2012 um 02:06 Uhr Du kannst den VBA-Editor öffnen, um den Code zu sehen, der verwendet wird, um die Werte zu erzeugen. Alternativ können Sie sich die Beispiele auf der schwarzen Scholes-Modellseite anschauen. Iqbal 30. Januar 2012 um 6:22 Uhr Wie ist es, dass ich die tatsächliche Formel hinter den Zellen sehen kann, die du benutzt hast, um die Daten zu erhalten Vielen Dank im Voraus. Peter Januar 26th, 2012 at 5:25 pm Hallo Amit, gibt es einen Fehler, dass Sie bieten können, was OS verwenden Sie haben Sie die Support-Seite amit 25. Januar 2012 um 5:56 Uhr hi .. Die Arbeitsmappe ist nicht öffnen. Sanjeev Dezember 29th, 2011 at 10:22 pm Danke für die Arbeitsmappe. Könnten Sie mir bitte erklären, dass ich mich mit einem oder zwei Beispielen umkehren kann. P 2. Dezember 2011 um 10:04 Uhr Guten Tag. Indian Mann Trading heute Found Spreadsheet aber funktioniert Arbeit Schauen Sie es und braucht fix, um Problem zu beheben akshay Ich bin neu auf Optionen und wollen wissen, wie Optionen Preisgestaltung kann uns helfen. Deepak 17. November 2011 um 10:13 Uhr Danke für die Antwort. Aber ich bin nicht in der Lage, die historische Volatilität zu sammeln. Risk Free Rate, Dividened Rendite Daten. Kannst du mir bitte eine Beispieldatei für den Bestand NIFTY schicken. Peter November 16th, 2011 at 5:12 pm Sie können die Kalkulationstabelle auf dieser Seite für jeden Markt verwenden - Sie müssen nur die zugrunde liegenden Strike Preise auf die Assets ändern, die Sie analysieren möchten. Deepak November 16th, 2011 at 9:34 am Ich bin auf der Suche nach einigen Optionen Hedge-Strategien mit excels für die Arbeit in indischen Märkten. Bitte vorschlagen. Peter 30. Oktober 2011 um 06.11 Uhr NEEL 0512 30. Oktober 2011 um 12:36 Uhr HI PETER GUTEN MORGEN. Peter 5. Oktober 2011 um 10:39 Uhr Ok, ich sehe jetzt. Im Open Office musst du zuerst JRE installiert haben - Download Latest JRE. Als nächstes müssen Sie in Open Office die Option quittierbare Codequot in Tools - gt Optionen - gt LoadSave - gt VBA Properties auswählen. Lassen Sie mich wissen, ob dies funktioniert nicht. Peter 5. Oktober 2011 um 17.47 Uhr Nachdem Sie Makros aktiviert haben, speichern Sie das Dokument und öffnen Sie es erneut. Kyle 5. Oktober 2011 um 3:24 Uhr Ja, erhielt einen MARCOS und NAME Fehler. Ich habe die Marcos aktiviert, aber immer noch den NAME-Fehler. Dank für Ihre Zeit. Peter 4. Oktober 2011 um 17:04 Uhr Ja, es sollte funktionieren. Haben Sie Probleme mit Open Office Kyle 4. Oktober 2011 um 13:39 Uhr Ich frage mich, ob diese Kalkulationstabelle mit offenem Büro geöffnet werden kann Wenn ja, wie würde ich über diese Peter gehen 3. Oktober 2011 um 11:11 Uhr Was auch immer Geld kostet Sie ( Dh zu leihen) ist Ihr Zinssatz. Wenn Sie die historische Volatilität für eine Aktie berechnen wollen, dann können Sie meine historische Volatilitätskalkulationstabelle verwenden. Sie müssen auch Dividendenzahlungen berücksichtigen, wenn es sich um eine Aktie handelt, die Dividenden ausschüttet und die effektive Jahresrendite in der Ausschüttungsquote einträgt. Die Preise don039t müssen passen. Wenn die Preise aus sind, bedeutet dies nur, dass der Markt quittiert eine andere Volatilität für die Optionen als das, was Sie in Ihrer historischen Volatilitätsberechnung geschätzt haben. Dies könnte im Vorgriff auf eine Firmenankündigung, ökonomische Faktoren etc. sein. NK 1. Oktober 2011 um 11:59 Uhr Hallo, i039m neu zu Optionen. I039m Berechnung der Call und Put Prämien für TATASTEEL (Ich habe American Style Optionen Taschenrechner). Datum - 30 Sept. 2011. Preis - 415.25. Ausübungspreis - 400 Zinssatz - 9,00 Volatilität - 37,28 (ich habe diese von Khelostocks) Gültigkeitsdatum - 25 Okt CALL - 25.863 PUT - 8.335 Sind diese Werte korrekt oder muss ich irgendwelche Eingabeparameter ändern. Auch plz sagen mir, was für Zinssatz zu setzen und von wo aus die Volatilität für bestimmte Bestände in der Berechnung zu bekommen. Der aktuelle Preis für die gleichen Optionen sind CALL - 27 PUT - 17.40. Warum gibt es so einen Unterschied und was sollte meine Trading-Strategie in diesen Peter 8. September 2011 um 1:49 Uhr Ja, es ist für europäische Optionen, so wird es die indischen NIFTY-Index-Optionen, aber nicht die Aktienoptionen passen. Für Einzelhändler würde ich sagen, dass ein BampS nahe genug für amerikanische Optionen sowieso ist - als Führer verwendet. Wenn du ein Market Maker bist, dann würdest du doch etwas genauer machen. Wenn Sie sich für die Preisgestaltung von amerikanischen Optionen interessieren, können Sie die Seite auf dem Binomialmodell lesen. Die Sie hier auch einige Kalkulationstabellen finden. Mehul Nakar 8. September 2011 um 1:23 Uhr ist diese Datei Made in europäischen Stil oder amerikanischen Stil Option Wie man in INDIA-Markt als indischen OPTIONEN im amerikanischen Stil zu handeln, können Sie es amerikanischen Stil-Modell für indischen Markt Benutzer. Vielen Dank im Voraus Mahajan 3. September 2011 um 12:34 Uhr Sorry für die Verwirrung, aber ich bin auf der Suche nach einigen Volatilität Formel nur für Futures-Trading (und nicht Optionen). Wir verwenden historische Volatilität im Futures-Handel. Irgendwelche sourcelink Sie haben, wird eine große Hilfe zu mir sein. Peter 3. September 2011 um 6:05 Uhr 15 Punkte ist der Gewinn der Ausbreitung, ja, aber du musst den Preis, den du für die Ausbreitung bezahlt hast, subtrahieren, was ich vermute, 5 ist, was deinen Gesamtgewinn 10 statt 15 macht. Peter 3. September 2011 um 06:03 Uhr Du meinst, Optionen auf Futures oder nur gerade Futures Die Kalkulationstabelle kann für Optionen auf Futures verwendet werden, ist aber nicht sinnvoll, wenn Sie nur handeln direkt Futures. Gina September 2nd, 2011 at 3:04 pm Wenn Sie auf Dec 2011 PUTs für netflix - ich habe eine Put-Spread - kurz 245 und lange 260 - warum doesn039t dies spiegeln einen Gewinn von 15 statt 10 Mahajan 2. September 2011 um 6: 58am Zunächst einmal Tonnen Dank für die Bereitstellung der nützlichen Excel. Ich bin sehr neu auf Optionen (zuvor war ich Handel mit Rohstoffen Futures). Können Sie bitte helfen mir im Verständnis, wie ich diese Berechnungen für zukünftige Handel (Silber, Gold verwenden können , Etc) Wenn es einen Link gibt, bitte geben Sie mir das gleiche. Nochmals vielen Dank für erleuchtende Tausende von Händlern. Peter August 26th, 2011 at 1:41 am Es isn039t derzeit ein Blatt speziell für Kalender Spreads, aber you039re Willkommen, um die Formeln zur Verfügung zu stellen, um Ihre eigenen mit den notwendigen Parametern zu bauen. Du kannst mich bitte mailen, wenn du willst und ich kann versuchen, dir ein Beispiel zu geben. Edwin CHU (HK) August 26th, 2011 at 12:59 am Ich bin ein aktiver Optionen Trader mit meinem eigenen Trade Boob, finde ich Ihr Arbeitsblatt quotOptions Strategies sehr hilfreich, ABER, kann es für Kalender Spreads, ich caanot finden einen Hinweis zu setzen Meine Positionen, wenn sie mit Optionen und Fut Verträge von verschiedenen Monaten konfrontiert Freuen Sie sich darauf, von Ihnen bald zu hören. Peter Juni 28th, 2011 at 6:28 pm Sunil 28. Juni 2011 um 11:42 Uhr auf welcher Mail-ID sollte ich senden Peter 27. Juni 2011 um 7:07 Uhr Hallo Sunil, schick mir eine E-Mail und wir können es die Konversation offline. Sunil 27. Juni 2011 um 12:06 Uhr Hallo Peter, vielen Dank. Ich habe die VB-Funktionen durchgemacht, aber sie verwenden viele eingebaute Excel-Funktionen für Berechnungen. Ich wollte das Programm in Foxpro (alte Zeitsprache) schreiben, das nicht die eingebauten Funktionen darin hat und deshalb nach einer grundlegenden Logik gesucht hat. Immer weniger, das Excel ist auch sehr nützlich, was ich sonst nicht jemand anderes auf jeder Seite geteilt habe. Ich ging durch das komplette Material auf Optionen und du hast wirklich einen sehr guten Wissensaustausch auf Optionen gemacht. Sie haben in der Tiefe in der Nähe von etwa 30 Strategien diskutiert. Hut ab. Danke Peter 27. Juni 2011 um 06:06 Uhr Hallo Sunil, für Delta und Implied Volatility die Formeln sind in der Visual Basic mit der Kalkulationstabelle am Anfang dieser Seite enthalten enthalten. Für historische Volatilität können Sie sich auf die Seite auf dieser Seite bei der Berechnung der Volatilität beziehen. Allerdings bin ich mir nicht sicher auf die Gewinnwahrscheinlichkeit - meinst du die Wahrscheinlichkeit, dass die Option im Geld abläuft. Sunil 26. Juni 2011 um 02.44 Uhr Hallo Peter, wie berechne ich das folgende. Ich möchte ein Programm schreiben, um es auf verschiedenen Aktien zu einem Zeitpunkt laufen und tun erste Ebene Scannen. 1. Delta 2. Implizite Volatilität 3. Historische Volatilität 4. Profit Wahrscheinlichkeit. Kannst du mich bitte an den formeln anführen. Peter 18. Juni 2011 um 2:11 Uhr Pop up Was meinst du Shark 17. Juni 2011 um 2:25 Uhr Wo ist die Pop-up Peter 4. Juni 2011 um 06.46 Uhr Sie können versuchen, meine Volatilität Kalkulationstabelle, die die historische Volatilität zu berechnen Die Sie im Optionsmodell verwenden können. DevRaj 4. Juni 2011 um 5:55 am Sehr nützliche nette Artikel und das Excel ist sehr gut Noch eine Frage Wie man Volatilität mit (Option Preis, Spot-Preis, Zeit) zu berechnen Satya 10. Mai 2011 um 6:55 Uhr Ich habe gerade angefangen zu verwenden Die von Ihnen zur Verfügung gestellte Kalkulationstabelle für Optionshandel. Eine wunderbare, leicht zu bedienende Sachen mit passenden Tipps für den einfachen Gebrauch. Vielen Dank für Ihre besten Bemühungen, um die Gesellschaft zu erziehen. Peter 28. März 2011 um 16:43 Uhr Es funktioniert für jede europäische Option - unabhängig von dem Land, in dem die Optionen gehandelt werden. Emma 28. März 2011 um 7:45 Uhr Hast du es für irische Aktien. Peter 9. März 2011 um 21.29 Uhr Hallo Karen, das sind einige tolle Punkte Anhaften an eine Systemmethodologie ist sehr hart. Es ist leicht, von allen Angeboten abgelenkt zu werden, die da draußen sind. Ich freue mich auf ein paar Option Kommissionierung Dienstleistungen jetzt und planen, um sie auf der Website, wenn sie sich als erfolgreich erweisen. Karen Oates 9. März 2011 um 8:51 Uhr Ist Ihre Option Handel nicht funktioniert, weil Sie haven039t gefunden, dass richtige System noch oder weil Sie won039t Stick auf ein System Was können Sie tun, um das richtige System zu finden und dann bleiben, um es Könnte eine Menge von Was ist nicht für Sie arbeiten, weil, wie Sie denken, Ihre Überzeugungen und Denkweise Arbeiten auf die Verbesserung selbst wird helfen, alle Bereiche Ihres Lebens. Peter Januar 20th, 2011 at 5:18 am Sure, können Sie implizite Volatilität verwenden, wenn Sie möchten. Aber der Punkt der Verwendung eines Preismodells ist für Sie haben Ihre eigene Idee der Volatilität, so dass Sie wissen, wann der Markt ist quotimplyingquot ein Wert anders als Ihre eigenen. Dann sind Sie in einer besseren Position zu bestimmen, ob die Option ist billig oder teuer auf historischen Ebenen basiert. Die Kalkulationstabelle ist wirklich ein Lerninstrument. Um implizite Volatilitäten für die Griechen in der Kalkulationstabelle zu verwenden, müsste die Arbeitsmappe in der Lage sein, die Optionspreise online abzufragen und sie herunterzuladen, um die impliziten Volatilitäten zu generieren. That039s warum habe ich den VBA-Code in der Kalkulationstabelle freigeschaltet, damit die Benutzer es an ihre genauen Bedürfnisse anpassen können. T Burg 20. Januar 2011 um 12:50 Uhr Die Griechen, die auf der Registerkarte OptionPage von OptionTradingWorkbook. xls berechnet werden, scheinen von historischer Volatilität abhängig zu sein. Sollten die Griechen nicht von der impliziten Volatilität bestimmt werden, so vergleicht man die Werte der Griechen, die durch diese Arbeitsmappe berechnet wurden, Werte, die mit z. B. Die Werte bei TDAmeritrade oder ThinkOrSwim nur, wenn die Formeln bearbeitet werden, um HV mit IV zu ersetzen. Peter 20. Januar 2011 um 5:40 Uhr Noch nicht - haben Sie irgendwelche Beispiele, die Sie vorschlagen können Was Preismodell verwenden sie r Januar 20th, 2011 at 5:14 am alles verfügbar für Zinsoptionen Peter Januar 19th, 2011 at 8:48 pm Es ist die erwartete Volatilität, die der Basiswert von nun an bis zum Ablaufdatum realisieren wird. Allgemeine Frage 19. Januar 2011 um 17:13 Uhr Hallo, ist die historische Volatilität Eingang annualisierte vol oder vol für den Zeitraum von heute bis zum Verfallsdatum danke. Imlak Januar 19th, 2011 at 4:48 am sehr gut, es löste meine proble SojaTrader 18. Januar 2011 um 8:50 am sehr glücklich mit der Kalkulationstabelle sehr nützlich danke und Grüße aus Argentinien Peter 19. Dezember 2010 um 21:30 Uhr Hi Madhuri, do Sie haben Makros aktiviert Bitte sehen Sie die Support-Seite für Details. Madhuri 18. Dezember 2010 um 3:27 am lieber Freund, gleiche Meinung Ich habe über die gespreizte Blatt, dass quotthis Modell doesn039t Arbeit, egal was Sie auf der Grundseite für Werte setzen, hat es einen ungültigen Namen Fehler (Name) für alle Die Ergebnisse Zellen. Sogar wenn du zum ersten Mal das Ding öffnest, schätzt der Schöpfer den Schöpfer ein, der auch in die Arbeit gekommen ist. November 25th, 2010 um 9:29 am Ist diese Formeln für den indischen Markt arbeiten Bitte antwortet rick November 6th, 2010 at 6:23 am Hast du es Für US-Aktien. Egress63 November 2nd, 2010 at 7:19 am Ausgezeichnetes Zeug. Endlich eine gute Seite mit einer einfachen und einfach zu bedienenden Kalkulationstabelle - ein zufriedener MBA Student. Dinesh Oktober 4th, 2010 at 7:55 am Guys, das funktioniert und es ist ziemlich einfach. Nur Makros in Excel aktivieren Der Weg, den es gesetzt hat, ist sehr einfach und mit wenig Unterstreichung von Optionen kann man es benutzen. Große Arbeit speziell Option Strategies amp Option Page. Peter January 3rd, 2010 at 5:44am The shape of the graphs is the same but the values are different. robert January 2nd, 2010 at 7:05am All graph in Theta sheet are identic. Are Call Oprion Price graph data correct thx daveM January 1st, 2010 at 9:51am The thing opened immediately for me, works like a charm. and the Benninga book. I am so pleased that you referenced it. Peter December 23rd, 2009 at 4:35pm Hi Song, do you have the actual formula for Asian options Song December 18th, 2009 at 10:30pm Hi Peter, I need your help about the Asian option pricing using excel vba. I don039t know how to write the code. Please help me. Peter November 12th, 2009 at 6:01pm Does the spreadsheet not work with OpenOffice Wondering November 11th, 2009 at 8:09am Any solutions that will work with OpenOffice rknox April 24th, 2009 at 10:55am Very Cool Very nicely done. You sir, are an artist. One old hacker (76 years old - started on the PDP 8) to another. Peter April 6th, 2009 at 7:37am Take a look at the following page: Ken April 6th, 2009 at 5:21am Hi, What if i am using the Office on Mac it has an invalid name error (name) for all the results cells. thx giggs April 5th, 2009 at 12:14pm Ok, it039s working now. I saved amp closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in quotSecurity of the macrosquot. Can039t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12:06pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. I enabled all macros. But I still get the name error. Any idea giggs April 5th, 2009 at 12:00pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. Any idea Admin March 23rd, 2009 at 4:17am The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work. Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select quotenablequot. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4:25pm this model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even work Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. Alle Rechte vorbehalten. Site Map NewsletterPremium price is nothing but the options current market price value. Once again, not to be confused with strike price which is just the bettedpredictedexpected figure to which the stock may reach in the near future. Premium price is made up of two values Intrinsic value and time value Intrinsic Value Time Value premium (Options current market price) Intrinsic Value Before reading about intrinsic value, we suggest you to go through our Moneyness of Options article. First thing we would like to bring to your notice is that, there will be intrinsic value only to ITM, In The Money Options. There will be no intrinsic value to Out The Money or At The Money options. Intrinsic value is the difference between current stock value and strike price of particular option. If we take nifty as example, say nifty is trading at 5668 and we want to calculate strike price for 5600 CALL (ITM). The difference between current market price (5668) and strike price (5600) is 68. So the intrinsic value is 68. This is because the option call we took is IN THE MONEY option. In the next example, take OUT THE MONEY Option call, say 5700 CE and current trading price as 5668. The formula remains same with the difference between current market value and strike price, 5668-5700 -32 which is negative in nature. Even AT THE MONEY options leave a balance of Zero. To conclude, intrinsic value does not exit for Out The Money option calls For PUT option, formula stands totally reverse, Strike price Current Trading value as we have read in our Moneyness of options article that the IN THE PRICE Option calls are the one which above the current trading price. FOR CALLPUT OPTION, INTRINSIC VALUE EXITS ONLY FOR IN THE MONEY OPTIONS AND NOT FOR OUT THE MONEY AND AT THE MONEY Time Value Like intrinsic value, time value is not an easy calculation to perform. before, we first try to let you know what exactly is time value. In simple, its like an Ice cube which melts with the time. In the starting of the month, maximum time value exits and as time progresses, time value too comes down irrespective of market movement, up or down. It is nothing but just like the interest you get for bank deposits. A person who purchases an option at the start of the money gets a higher rate of interest and the one who purchases at the end of the month does not get anything as the time is zero. This rate of interest, r exactly resides at the power in the formula. So, if the time value is zero at the end of the month, anything power zero is zero and so the time value also. In general, it is said that the option looses 13 its time value in the first half days and 23 in the second half of its expiry. The best way to calculate time value is Premium-intrinsic value which is just the other way of our original formula. TIME VALUE STARTS WITH MAXIMUM AND ENDS WITH ZERO IRRESPECTIVE OF MARKET VALUE, INTRINSIC VALUE AND STRIKE PRICE So, if you buy Nifty 5600 CE when markets are at 5668 at a premium of 80, the intrinsic value is 68 and the remaining value (80-6812) is the time value of the option at the particular period. Important point to note that if the markets remain there at 5668 till the end of the month, the premium becomes 68 with only intrinsic value as time value nullifies to zero. In the next post, we explain you about the profit and loss calculation of options Strike price is another important term used in ngquotgtoptions trading. It is the price at which the optioncan be exercised. In simple, it is the betting or expectation price where you think markets may go up to. Let us take nifty call put for better understanding. For instance, if nifty is trading at 5480 and you think markets may move further 220 points UP, then one can opt to buy a Nifty CALL of 5700 strike price (54802205700) Nifty 5700 CE. (5700 is not the buying price value but only an estimated level till where nifty many reach in the near future, moreover its just like a name given to that option. Current buying price value is called premium where you buy, say it as Rs.40) As well if you predict that nifty may crash 280 points more, you can opt to buy aNifty PUT of strike price 5200(5480-280 5200) Nifty 5200 PE (say its current pricepremium is around 50). NOTE: Strike prices are available only with a difference of 100. So trader has to opt for 5600 CALL, 5700 CALL or 5800 CALL Now what is my profit if my expection is correct In the first case, if you expectation is correct, you would get a profit around 220 points. You predicted market when the price is around 5480 and as per your expectation nifty travelled from 5480 to 5700 (220 points). At the time of your buying, we assumed the premiumcurrent price is around 40. When market reaches your expected level of 5700, you get 40220260 where you get a profit of 220 points leaving your initial investment 40 points. Now if the lot size of nifty is 50 shares, you would get a final amount of Rs.13,000 (260 points X 50 shares) 11,000 profit and 2,000 investment return. In the second case, if your bet is correct, nifty fell from 5480 to 5200 and at the time your PUT buy, say the current price of premium is 50, you get 50280 330 points in which 280 is the profit and 50 being your investment return. 1.2k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction Sorry my reply is not regarding the topic. but Don039t you think that before the opening of the profile and the selection of exchange you have to pay attention to to the foundations I mean improving the competent excellence in performance of dealing, including the ongoing of trading procedures A very skilled person can create his individual indicators or even trade machines Anyway, all these rests on one basic thing that we all, without exception, have to work: on the trading platform You may learn the opinions or check the most widely used platforms by yourself. 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